Il est bien dommage que cette option n'apparaisse pas sur la page des nouveaux messages.
Origine du problème : Je ne comprends pas comment est fichu le code qui gère cette option.

Solution proposée en attendant la correction du problème : Ben revenez à l'index

Je vous ferais remarquer que, lorsque vous visitez un forum, vous avez une option "Marquer tous les sous-forums comme lus" qui peut aussi vous être utile.